در سال‌های اخیر سنجه‌ی ارزش در معرض خطر توانسته به ‌عنوان ابزاری سودمند به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش‌بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه ‌‌به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می‌نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می‌شود، به پیش‌بینی چند‌گام به ‌جلوی ارزش ...

یکی از مشخصه‌های اصلی بازارهای سرمایه، تلاطم شدید در قیمت‌های سهام است؛ از این رو وجود سازوکاری برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک اهمیت بالایی یافته است. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه‌ی ریسک، ارزش در برابر ریسک شرطی است. در این مقاله سعی شده است تا نخست با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی به برآورد ارزش در برابر ریسک شرطی پرداخته شود و سپس به پیش‌بینی روزانه (یک گام به جلو( و ه...

سیاست‌گزاران و برنامه‏ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل‌سازی کنند و از این مدل‌ها در فرآیند پیش‌بینی استفاده نمایند. امروزه پیش‌بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه‌ریزی برای سیاست‌گزاران اقتصادی به شمار می‏رود و روش‌های متنوعی برای پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش‌بینی و دقت روش‌های تک متغیره و چند م...

مقدمه و هدف: شناسایی و حذف الگوهای قابل توجیه، شامل روند های ماهانه، فصلی و سالانه، آثار روزهای هفته، روزهای تعطیل و پایان هفته به دلیل اختلال در اعلام هشدارهای واقعی مبنی بر وجود تغییرات در روند بیماری ها و نیز ایجاد هشدارهای کاذب بسیار اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و حذف الگوهای قابل توجیه داده های کشوری نظام مراقبت بیماری سرخک در ایران انجام گردید. روش کار: برای شناسایی الگوهای قابل...

سیاست گزاران و برنامه‏ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل سازی کنند و از این مدل­ها در فرآیند پیش­بینی استفاده نمایند. امروزه پیش­بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه­ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شمار می‏رود و روش های متنوعی برای پیش­بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش­بینی و دقت روش های تک متغیره و چند م...

عناصر اقلیمی بویژه بارش دارای تغییرات معنی داری در دوره های زمانی مشخص  هستند. این تحقیق به منظور مطالعه و بررسی تغییرات زمانی بارش، تعیین خشکسالی ها – ترسالی ها و امکان پیش بینی آنها در شهر اهواز انجام گرفته است. دوره های خشکسالی – ترسالی و همچنین تداوم و شدت آنها با استفاده از شاخص استاندارد  z و میانگین متحرک 5 ساله، محاسبه شده و امکان پیش بینی آنها با استفاده از مدلهای سری زمانی هلت وینترز ...

هدف از این تحقیق پیش بینی روند مصرف کاغذ چاپ و تحریر در ایران طی یک دوره زمانی 5 ساله با استفاده از روشهای کلاسیک و نوین پیش بینی است. به منظور انجام این پیش بینی، در ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری زمانی با استفاده از آزمون های دوربین- واتسون و گردش مورد بررسی قرار گرفت. سپس به مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (پرسپترون چندلایه (MLP)) و مدل های کلاسیک تک متغیره و چندمتغیره از قبیل مدل های تک متغیره هم...

بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و به دنبال آن ایجاد تغییرات سریع در فضای حاکم بر بازارهای مالی‌، ریسک اکثر بنگاه‌ها و موسسات مالی را افزایش داده است، به گونه‌ای که مدیران ریسک نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود در طی روزهای آتی می‌باشند. در مطالعات اخیر برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک‌های موجود در بازارهای مالی از سنجه‌ی ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده ‌شده است. از همین رو در این پژوهش تلاش شد...

هدف از این تحقیق پیش بینی روند مصرف کاغذ چاپ و تحریر در ایران طی یک دوره زمانی 5 ساله با استفاده از روشهای کلاسیک و نوین پیش بینی است. به منظور انجام این پیش بینی، در ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری زمانی با استفاده از آزمون های دوربین- واتسون و گردش مورد بررسی قرار گرفت. سپس به مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (پرسپترون چندلایه (mlp)) و مدل های کلاسیک تک متغیره و چندمتغیره از قبیل مدل های تک متغیره هم...

عناصر اقلیمی بویژه بارش دارای تغییرات معنی داری در دوره های زمانی مشخص  هستند. این تحقیق به منظور مطالعه و بررسی تغییرات زمانی بارش، تعیین خشکسالی ها – ترسالی ها و امکان پیش بینی آنها در شهر اهواز انجام گرفته است. دوره های خشکسالی – ترسالی و همچنین تداوم و شدت آنها با استفاده از شاخص استاندارد  Z و میانگین متحرک 5 ساله، محاسبه شده و امکان پیش بینی آنها با استفاده از مدلهای سری زمانی هلت وینترز ...